讲座主题：当金融时间序列遇上新一代深度学习

报告人：陈鹏西华大学计算机与软件工程学院教授

时间：2019年 12月 3 日（周二）上午 10：00 ～ 11：30

地点：云顶国际唯一官方网站4036多媒体会议室

报告主要内容：

金融时间序列分析与预测一直被视为金融领域中的最具挑战性的问题之一。由于深度学习强大的非线性特征表征能力，将深度学习应用于普通时间序列分析领域成为了新的研究热点并已取得了一系列的成果。但针对强非线性、高噪声、非稳定的金融时间序列，仍存在模型训练数据量大、模型可解释性差、模型效果不稳定等缺点。随着近年来新一代深度学习技术的发展，深度学习在金融时间序列分析中的研究和应用将得到进一步的丰富和完善。主要报告：1）深度学习简介；2）金融科技 vs 深度学习；3）新一代深度学习在金融时间序列分析中的应用和机遇。

报告人简介：

陈鹏，工学博士，西华大学计算机与软件工程学院教授，IEEE会员，CCF会员，四川省计算机学会大数据专委会副主任，四川省物联网产业发展联盟专委会副主任，主要研究方向为机器学习、时间序列分析和服务计算。获得包括四川省科技进步一等奖、四川物联网行业、成都云计算产业创新人物“云匠奖”等6个奖项；获得授权专利43项；发表SCI/EI论文14篇并担任多个国内外期刊的审稿人；主持主研包括国家自然科学基金重点项目在内的各级重大重点科技计划20项，主持研发的技术成果在四川企业转化落地实现产值超过1亿，取得了良好的社会经济效益。